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FXトレードにおいて、水平線の引き方は重要なスキルとなります。水平線は価格のサポートやレジスタンスを示し、トレンドや転換点を予測する上で役立ちます。このコラムでは、限界運動量という指標を使ったユニークなレジサポラインの引き方を解説します。
今回は知った瞬間から使えて即戦力となる「限界運動量」について解説します。FXでの逆張りトレード、利確の目安の設定、バイナリーオプションでの逆張り戦略に有効です。
斉木勇一（サイキックス）
論理的アプローチを得意とするトレーダー、システムエンジニア。バイナリー歴8年、為替歴13年。震災をきっかけに相場の世界へ足を踏み込む。長い下積みを経て2015年に脱サラ。やっと勝てたと思ったら、今度は業者に約1000万出金拒否される。 著書「ロジカルトレーディング」「Profit Quadrant」（全文英語）。専門誌「FX攻略.com4月号」、単行本「ボリンジャーバンドで稼ぐトレーダーのFX戦略」掲載。自作インジケーターのDL数は100万回超え。サイキックスの略歴はこちら
限界運動量とは
限界運動量とは、特に重要な指標がない、特にイベントがない日に、大体これくらい動くだろうという「1日の値幅の目安」を表すテクニカル指標です。
限界運動量付近は「抵抗帯及び支持帯」（レジサポゾーン）になりやすい傾向が見られます。
ライントレードと合わせて限界運動量付近で逆張りに仕掛けると「優位性のあるトレード」をすることが出来ます。
あまり日本では聞き馴染みのない言葉かもしれませんが、欧州系のファンドなどでちょくちょく使われているのを聞きます。
限界運動量の求め方
20日というのは大体の為替市場の１ヶ月の営業日からとったものになります。限界運動量は一般的に為替の世界のみに使われます。ドル円の場合1日150pips以上動いたら大相場ですが、ポンド円では150pips動くことはざらにあり、限界運動量は通貨によって異なりますので、必ず通貨ペアごとに算出する必要があります。
限界運動量＝実体の始値から終値までのpipsを20日分足して20で割ったもの
限界運動量は、20日分のローソク足の実体部分の変動幅を平均化することで、おおよその今日動く幅が予測できるという極めてシンプルな構造になってます。
限界運動量のFXトレード手法
限界運動量を使ったエントリー手法
以下の2点を使ってトレード戦略を練っていただくと、現在どんな手法を用いられている場合においてもエントリーを行う方向性を絞りやすくはなります。
- 今日の限界運動量までどれくらいのpipsなのかを確認
- 限界運動量に相場が達する時間帯を確認（限界運動量に達した時に、今日の全ての市場がクローズするまで何時間程度あるか）
限界運動量を裁量トレードで使うメリット
限界運動量はピンポイントでラインとして効くというよりは、抵抗帯ゾーンとして捉えられる傾向があります
FXの場合は、大きな方向性の捉え方や逆張りをする箇所の目安の補助
バイナリーの場合は、ピンポイントに逆張りするということはしづらいですが、逆張りの優位性の判断に役立ちます。
限界運動量を使った裁量トレード手法
①深夜2時〜早朝6時にかけての限界運動量までの距離を見る
②限界運動量を大幅に上回っている状態を確認
③自分の手法の条件を満たし次第逆張りエントリー
限界運動量が有効な時間帯
限界運動量が効きやすい時間帯は、ニューヨーク市場の後場にあたる深夜2時〜早朝6時です。限界運動量付近で逆張りをしかけるというのは有効なトレード戦略となります。
ニューヨーク市場の後場は、
- 1日の市場がクローズする時間までの時間が僅かで、手仕舞いが生まれやすい
- 前場と比べると限界運動量を更新するだけの力が前場と比べると入りづらいことが考えられる
という傾向があるためです。
限界運動量が効きづらい場面
限界運動量は平均系の指標なので米大統領線などの大きいファンダやフラッシュクラッシュが起きた月など直近で「外れ値が大きい期間」は効きづらい傾向があります。また金曜日の夜や雇用統計、FOMCがある日は効きづいい傾向があります。
限界運動量を算出できるサイト
Investing.com（インデックスドットコム）というサイトで、限界運動量を算出することが可能です。こちらは元々「為替（FX）ボラティリティ計算ツール」として、一定週のボラを教えてくれるツールですが、「4週」と入力することで限界運動量を算出することができます。
参考 FXボラティリティ計算ツールInvesting.com
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限界運動量は「値幅を活用したシンプルな平均を用いた指標」ですので、移動平均線と同じように、そこで必ず反発する、反転するというものではありません。しかし、限界運動量を知り、予めそこに限界運動量のラインを引いてあげることで「意識されやすい局面を予め知ることができる点において大きくアドバンテージ」になり、平均より変動幅が大きく上回った時など「ボラティリティの異変」を意識しやすくなります。
初心者のうちは、チャートを見ていても意味もわからず「毎日が同じことの繰り返し」のように見えてしまいます。
日々限界運動量を意識し、
- 今日はどれくらい動いたのか？
- 大きく動いた時に何を起因にして動いたのか？
を考えるだけでも、確実に成長に繋がり、相場認識や大きな捉え方は変わるでしょう。
バイナリーでは細かい部分1つ1つにどれだけ気付けるかが、最終的に大きく結果を変えます。
補足 MQL4の知識がある方へ
MQL4のコードが書け、自分でバックテストを取れる方は自分の手法（逆張りロジック推奨）に限界運動量付近でのみエントリーするフィルターをかけて、かつ時間帯別でバックテストをかけてみてください。大体のロジックで0.3%〜5%程度勝率が上昇することが確認できるかと。
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