2022年 最先端BOツール「Benefit Duo」

オシレーターのすべてが5分でわかる|最強オシレーター徹底比較

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サイキックス
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オシレーターをお使いで「よく言葉は聞くし、手法に取り入れてるけど仕組みはわかってない」という方は多いのではないでしょうか。今まで誰も教えてくれなかった「オシレーターの本質」について解説します。

この記事を読むとわかること
  • ざっくりとしたオシレーターのイメージがつかめる
  • オシレーターの使い方がわかる

オシレーターとは

サイキックス
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オシレーターは、インジケーターの中の1つのカテゴリ(種類)だと思ってください。日本語で「振り子」という意味で、よく「買われすぎ」「売られすぎ」「過熱感」を見るために使われます

主なインジケーターの種類
  1. トレンド系インジケーター
    (移動平均線、ボリンジャーバンドなど)
  2. オシレーター系インジケーター
    (RSI、ストキャス、RCI、MACD、モメンタムなど)
  3. ローソク足系インジケータ
    (プライスアクションやサイクルを用いたものなど)

オシレーターをまとめて比較

RSI、ストキャス、RCI、MACDなど人気オシレーターをまとめて比較し、それぞれのインジケーターごとの買われすぎ売られすぎなどの基準についてまとめました。

比較対象RSIストキャスMACDRCI
何を表すか過去の動きに対して直近どれくらい動いたか過去の最高値と最安値を結んだときにどれだけ高い位置にいるか2本の移動平均線がどれだけ離れているか過去の値動きとどれだけ似ているか
買われすぎの基準
(売られすぎ)
70%を上回る
(30を下回る)
80%を上回る
(20%を下回る)
ゴールデンクロス(デッドクロス)%を上回る
(30を下回る)
パラメーター145、3、326、12、99
数値の範囲0%から100%まで0%から100%まで特になし-100%から100%まで
価格への反応普通早いとても早い早い
動き方かくかくなめらかなめらかなめらか
価格への反応や分析期間はデフォルト値の場合で比較しています。
サイキックス
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RSIとRCIの違いやRSIとストキャスの違いなど、どんな基準で買われすぎ売られすぎシグナルを判断するのかを比べてみてください。

オシレーター① RSIについて

RSIとは

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ざっくりいうと…RSIは一定期間の全値動きに対して直近の値動きがどれくらい大きく動いたかを見るもの

RSI(アールエスアイ)は「Relative Strength Index」の略で、相対力指数とも呼ばれます。

サイキックスが知る限り、RSIは全オシレーターの中でも断トツで利用者数が多いです。オシレーター系はどれも正直似たり寄ったりな動きをするのですが、RSIが一番素直な動きをしやすいイメージがあります。

RSIが得意なことトレンドの過熱感を見る
RSIが不得意なことトレンドがいつ終わるかを予想する
RSIが有利な相場環境ボックスレンジ相場、停滞している相場
RSIが不利な相場環境継続的なトレンド相場
ボラティリティが一定でない相場

RSIの見方

RSIでトレードする際の着眼点としては2点あります。
1つ目は「RSIの数値」です。RSIの数値は、0を下限、100を上限に定められており、RSIの値が高ければ高いほど、上昇への勢いが強く、低ければ低いほど、下降への勢いが強いことを表します。

2つ目は「RSIの角度(急騰率)」です。RSIは同じようボラが長く続くボックスレンジ相場では得意な一方、一方的なトレンド相場ではRSIの天井圏での張り付きを起こしてしまって、買われすぎ売られすぎが機能しないことがあります。RSIのダマシを避けるコツとして、RSIの数値に加えて「短期間にどれだけRSIが動いたのか」というRSIの急騰率を見ることです。特にRSIの角度分析はバイナリーオプション、FXでのスキャルピングなど短期的な値動きを予測する取引では有効になってきます。

RSIのおすすめパラメーター設定
  1. 期間26
RCIの見方
  • RSIが70以上の場合は、上昇への勢いが強いことを表す(期間14の場合)
    レンジ相場においては買われすぎ=今後下落する可能性が高いことを示唆する。
  • RSIが30以下の場合は下降への勢いが強いことを表す。
    レンジ相場においては売られすぎ=今後上昇する可能性が高いことを示唆する。

RSIの計算式

RSIの計算式

最初の平均上昇幅=(n日間の上昇幅の合計)÷n
平均上昇幅={前日までの平均上昇幅x(n-1)+直近の上昇幅}÷n

RSIのおすすめインジケーター

RSIにアラート、メール通知を搭載したインジケーター

サイキックス
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「RSIが30以下、70以上の時だけトレードしたい」というトレーダーには最高に便利なインジケーター

RSI逆張りシグナル

サイキックス
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大人気手法「RSI上限、下限での逆張り」をシグナルツール化

オシレーター② ストキャスティクスについて

ストキャスティクスとは

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ざっくりいうと…ストキャスは、一定期間の最高値と最安値の中で直近の値動きの位置が高いか/低いかを見るもの

ストキャスティクスは3本のテクニカル指標より成り立っています。それぞれのシグナルの役割としては

  • %Kは、過去一定期間の値動きの中で、現在価格が下から何%のところにあるか示す数値
  • %Dは、%Kの3日平均(設定が3の場合)
  • スロー%Dは、%Dの3日平均(設定が3の場合)

となります。

ストキャスのおすすめパラメーター設定
  1. %K:5
  2. %D:3
  3. スロー%D:3
ストキャスが得意なこと買われすぎ売られすぎをみる
ストキャスが不得意なことトレンドがいつ終わるかを予想する
ストキャスが有利な相場環境ボックスレンジ相場、停滞している相場
ストキャスが不利な相場環境継続的なトレンド相場
ボラティリティが一定でない相場

ストキャスティクスの計算式

ストキャスの計算式

%K=(現在値-N日間の最安値)÷(N日間の最高値-N日間の最安値)
%D=%Kの3日平均
スロー%D=%Dの3日移動平均

ストキャスティクスのおすすめインジケーター

アラート&メール通知機能ストキャスティクス

サイキックス
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純正のストキャスにアラート&メール&プッシュ通知をつけたインジケーターです。私のストキャスインジの中で人気No.1

ストキャス逆張りシグナルツール

サイキックス
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ストキャスの20と80到達で逆張り矢印サインを出すインジケーターです。イナリーでストキャスが使われるのは大体が逆張り手法であり、ストキャスの有効性確認に使えます。

ストキャスのゴールデンクロス順張りシグナル

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ストキャスティクス%Kと%Dのゴールデンクロス/デットクロスで順張り矢印サインを出すインジケーターです。

複数時間足のストキャスを同時表示するインジ

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サブウィンドウに4つの時間帯のストキャスを表示させるインジケーターです。1時間足、15分足、5分足、1分足と言った具合に一目でマルチタイム分析を行えます。

箸休めトーク(ストキャスが2本の理由)

ストキャスティクスは、%K、%D、スロー%Dの3本から成り立つはずなのに、MT4やトレビューなど多くのチャートソフトでは、2本として表示されています。%Kというのは、かなり反応速度が早いテクニカル指標のため、カクカクしていて、ダマシが多い傾向にあります。%D、スロー%は、%Kをより滑らかに反応速度を遅くさせたもののため、サインの精度として高く、チャート分析に適しているため、%D、スロー%の2本のみ表示される傾向があります。

オシレーター③ MACDについて

MACDとは

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ざっくりいうと…MACD(マックディー)とは短期EMAから長期EMA(指数移動平均)を引いたもの

MACD(マックディー)とはMoving Average Convergence Divergenceの略で移動平均線を元にしたオシレーターです。MACDは、シグナル線MACD線ヒストグラムから構成されています。

MACDはRSIやストキャスティクスと比べても反応がとても早く、短期的動向を探るため、トレンドの勢い低下の検知などいち早く相場のサインを教えてくれます。一方MACDのデメリットとしては、サインが早すぎるあまりにダマシが多いこと、FX手法として使う際には抜ける利幅が少ないことがあげられます。

MACDのおすすめパラメーター設定
  1. 短期EMA:12
  2. 長期EMA:26
  3. シグナルライン:9
MACDが得意なことトレンドの初期兆候を掴む
MACDが不得意なことトレンドの過熱感をみる、買われすぎ売られすぎをみる
MACDが有利な相場環境トレンド相場
MACDが不利な相場環境ボックスレンジ相場、停滞している相場
ジリ上げジリ下げ相場

MACDの計算式

MACDの計算式は、複雑でどんな処理をしているのか難しく感じるかもしれませんが、中身は2つのEMAの乖離を出したり、EMAの乖離を更に平均化しているだけで、シンプルな構造となっています。

MACDの計算式

当日の指数平滑平均=前日の指数平滑平均+α×(当日の終値ー前日の指数平滑平均)
α=2÷(n+1)
n:初日の単純平均の期間
※初日は単純移動平均線(SMA)を使用

MACDのおすすめインジケーター

MACDゴールデンクロスで順張りサインを出すシグナルツール

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MACDがゴールデンクロス/デッドクロスしたときに矢印が出ます

MTF対応MACD

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上位足のMACDを下位足に表示させることができます。

複数表示MACD

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時間軸の異なる2〜7個のMACDを1つのチャートに表示することができるインジケーターです。

オシレーター④ RCIについて

RCIとは

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ざっくりいうと…RCIとは期間中の値動きを順位付けして何位にいるかを計算するもの

国内のFX業者の提供しているチャートソフトではデフォルトでRCIが入っていまることもありますが、基本MT4には初期搭載されていないため、RCIを使いたい場合は、自分でカスタムインジケーターとして入れる必要があります。

RCIのおすすめパラメーター設定
  1. 短期パラメータ:9
  2. 中期パラメータ:26
  3. 長期パラメータ:52
RCIが得意なことトレンドの過熱感を見るトレンドの初動をつかむ
RCIが不得意なことトレンドがいつ終わるかを予想する
RCIが有利な相場環境ボックスレンジ相場、停滞している相場
RCIが不利な相場環境継続的なトレンド相場
ボラティリティが一定でない相場

RCIの計算式

RCIの計算式

RCI = ( 1 – 6y / ( N × ( N^2 – 1 ) ) ) × 100

α = 時間の順位
β = レートの順位
y = (α-β)^2 の合計

RCIのおすすめインジケーター

天底RCI(トリプルRCI)

RCIは、単にパーセンテージから買われすぎ売られすぎを表すだけでなく、複数のRCIをいれて「ゴールデンクロス」「デッドクロス」をみるために使われます。天底RCIでは3本のRCIを同時にまとめて表示することで、RSIの位置関係から買われすぎ売られすぎをより高い精度で判断することができます。

箸休めトーク(RCIのインジケーターが少ない理由)

人気ながらも、RCI系のロジック、拡張インジケーター(改造)はRSI、ストキャスなどのその他オシレーターと比べて明らかに少ないです。
海外で人気がない、MT4に標準搭載されていない、インジケーター関数として登録されていないというのも理由としてありますが
RCIは「日付データと価格データに順位付けをする」という複雑な処理を行うので、他のインジと比べて開発の難易度が高く、よくMQL4を理解しているプログラマーじゃないと作れないのです。

オシレーターのダイバージェンスとは

ダイバージェンスとは

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ダイバージェンス(divergence)とは、ローソク足とオシレーター系のテクニカルが逆行している状態のことを指します。(例:ローソク足が安値を切り下げているのに対してオシレーターは上昇している)

ヒドゥンダイバージェンスとは

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ヒドゥンジェンス(hidden divergence)とは、隠された逆行という意味で、ダイバージェンスで分析していた範囲よりも大きなトレンドに対して、逆行現象が起きている状態を指します。(例:大きなトレンドは下降だが、オシレーターは上昇している)

全てのオシレーターに共通する勝率アップ法

オシレーターを使っても勝てない理由

オシレーターは基本的に一定期間の平均を出し、そこで足したり引いたりかけたり計算したものになります。

平均系の指標は、分析期間の中でのボラティリティが一定であればあるほど(落ち着いてた値動きをしているほど)精度は高くなりますが、逆に外れ値が大きく一定でない状態は実態の相場環境と乖離をうみやすくなります。

すごい雑に例えると、
10人の年収の平均値を出すときに1人年収1億。残り9人は全員無職で年収0円だとしましょう。それでも「平均年収1000万円」になります。

平均年収1000万と聞くと「なんだかエリート集団だな。」と感じてしまいますが、箱を開ければうち9人は無職。
ただ「平均年収1000万」ということ自体は事実ですよね。

サイキックス
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オシレーターの逆張りで勝てなかったり、騙しに合うのはオシレーターが悪いわけではなく「オシレーターが指し示している数値」に対して誤った解釈をするトレーダーに問題があるのです。

オシレーターが勝ちやすい相場環境のみトレードする

サイキックス
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オシレーターが勝ちやすい相場環境は「ボックスレンジ」のような値動きが落ち着いていてボラが一定である相場になります。
外れ値が小さいければ小さいほど、オシレーターと実際のチャートの乖離が少なくなるからです。

逆にオシレーターが負けやすい瞬間は外れ値が大きい「突発的にボラティリティ が高まった時」「強いトレンド発生している時」です。

最強オシレーターはどれなのか?

バイナリーオプションにおける最強オシレーター

BO初心者
BO初心者

バイナリーオプション手法で一番勝てる有名どころのオシレーターを教えてください

サイキックス
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2021年においてどのオシレーターの実力を比較しても「どんぐりの背比べ」でしかありません。

時代によって有効なロジックは変わり、2021年においてオシレーター単体ではお金が増えるロジックはないと考えています。オシレーターの30/70などの数値の逆張り、複数の期間を組み合わせてのゴールデンクロスなど色んな手法を検証しましたが、4年連続でフォワード勝率56%超えるインジケーターは存在しませんでした。

FXにおける最強オシレーターと手法

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FXの場合はオシレーターで瞬間的な反発を狙うというより「相場の過熱感」を見るために使われると思います。BO同様「2021年においてオシレーターは有効性が低い」という考えは変わりませんが、FXの場合には1つオススメの使い方があります。

「限界運動量と合わせてRSIを使う手法」です。
具体的にはNY時間後半に、限界運動量をすでに超えているドルストレート通貨を探し、RSIの状況を見てみてください。

オシレーターは単体では使えなくても、通貨ペア特性、時間特性、ボラティリティと合わせて分析することで有効な指標になる場合があります。

オシレーターまとめ

サイキックス
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オシレーターのざっくりしたイメージや勝ちやすい相場環境についてご理解いただけましたでしょうか。

仕組みや優位性をわからないまま「このオシレーターとボリバンを組み合わせで勝率80%!」のようなネットの情報を鵜呑みにして、コロコロ手法を変えても勝てることはありません。一生終わらない聖杯探しはもうやめましょう。